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欧州債務懸念で豪ドルも大幅下落。 

ひと目で分かる昨晩の動き
NY市場


  • ドル円は前日とほぼ同じ値動き。77円10銭-76円90銭
    での狭いレンジを上下とも抜けきれない展開が続く。
  • ユーロドルは欧州時間では反発。イタリア国債の利回りが7%を
    割り込んできたことを好感した動き。しかし、スペイン国債入札の不調から
    同国国債の利回りが上昇したことで、ユーロドルは再び1.34台に下落。
  • リスク回避の流れが加速し、豪ドルなど高金利通貨が急落。豪ドルは
    対米ドルでパリティーを割り込み、0.99台後半まで下落し、約1ヵ月振りの
    安値を記録。
  • 株式市場は大幅に続落。欧州危機の悪化がフランスにも及ぶとの懸念が
    払拭できず、引き続き銀行株などを中心に下落しダウは134ドル安。
  • 債券相場は続伸し約1週間ぶりに10年債利回りが2%台を割り込む。
    スペインとフランス国債の下落が米国債の需要を高めた。
  • 格付け会社フィッチは、イタリアが市場へのアクセスを失えば、同国の
    信用格付けを引き下げる可能性があることを明らかにし、イタリアはすでに
    リセッション(景気後退)入りしている公算があると指摘。
  • 金は前日比50ドルを超える大幅安。欧州債務危機拡大懸念から
    ひとまずリスク資産を売却する動きが加速。
    原油価格も大幅に反落し100ドル台を割り込む。
  • 10月建設許可件数 → 65.3万件
  • 10月住宅着工件数 → 62.8万件
  • 週間失業保険申請件数 → 38.8万件
  • 11月フィラデルフィア連銀景況指数 → 3.6





本日の注目イベント


  • 独   独10月生産者物価指数
  • 米   10月景気先行指数
  • 米   ウイリアムズ・サンフランシスコ連銀総裁講演
  • 米   ダドリー・NY連銀総裁講演
  • 加   カナダ10月消費者物価指数
  • 加   カナダ10月景気先行指数





ユーロドルは前日と同じような動きを見せ、

依然としてユーロ圏諸国の債券相場をにらんだ展開が続いています。

それでも足元では1.34台を割り込まず、

昨日アジア市場でも1.3420水準まで下落した後はジリ高が続き

100ポイントほど水準を切り上げる展開でした。

1.34辺りは「日足」の雲の下限でサポートされており、

この水準が下抜けすると下落に拍車がかかりそうですが

今のところ強いレジスタンスポイントとなっています。



ユーロドル反発の背景はイタリア国債の利回り低下(価格の上昇)でした。

モンティ新政権が、所信表明演説で財政再建のための政策を実施することを約束したことが

評価され、10年債利回りは危険水域の7%を割り込み、

ユーロ買い戻しが優勢となりました。

ただ、イタリアでも増税反対のデモが活発化するなど、

年金改革などが今後すんなりいくかどうかは不透明です。



注目のスペイン国債の入札では調達予定金額の40億ユーロには届かず、

平均落札利回りも6.975%と「やや不調」に終わったことで

既発債が売られ、10年債利回りは一時6.78%まで上昇しました。

危険水域の7%が視野に入る展開となり、

再びユーロドルの売りを誘った格好となっています。

同国債の引けは6.42%でしたが依然高止まりしている状況です。



懸念されるのはドイツ国債との利回りスプレッドが一時4.5%を超えていたことです。

欧州で最も安全なドイツ国債との利回りスプレッドが4.5%を超えると、

イタリア国債急落のきっかけになったように、決済機関である

LCHクリアネットがスペイン国債に対する保証率の引き上げに

踏み切る可能性があることです。

同決済期間はドイツ国債(AAA格)とのスプレッドが4.5%を超えると

保証率を引き上げてきたことから、4.5%が分水嶺と観られています。



欧州債務問題はこれまでで最も厳しい状況を迎えていると考えられます。

ギリシャ、スペインの国債の利回りは依然として高止まりをしており、

昨日はオランダやフィンランド、オーストリアの国債が売られる場面もあり

「ドイツ国債以外は保有できない」といったバイアスもかかっています。

ユ-ロ圏としては、欧州金融安定基金(EFSF)の拡充や、

ECBによる大規模な域内債券の購入など、実効性のある対策を打ち出す

必要性に迫られています。

フランスがECBを活用することによって危機を封じ込める案を提案していますが、

ドイツはこの案に否定的です。

メルケル首相はベルリンの演説で、「こうした提案が今導入されたとしても、

どれも現在の危機解決をもたらすことはないと確信している」と

反発の姿勢を強めており、欧州債務危機への「特効薬」はみつかりません。



従って、ユーロドルは債券相場の動きによっては反発する場面もありますが

上値は限定的と観ています。

少なくとも10月初めの1.31台半ばから1.42台半ばまで、

1100ポイントも急反発したような状況にはないと思われます。

焦点は上述のように1.34台を維持できるかどうかです。



欧州債務問題の拡大懸念から高金利通貨の代表である豪ドルが大幅に下落しています。

テクニカルを確認すると、対ドルでは「日足」の雲の下限を目指しているものと思われます。

現在雲の下限は0.9938にあり、ここが抜けるかどうかが注目されます。

一目均衡表では「遅行スパン」も「逆転」を起こしており基調はダウントレンドです。

同時に対円でも76円60銭あたりが雲の下限です。

ドル円に目立った動きがないため、豪ドル円は「豪ドル対米ドル」の動きとほぼ同様です。

「豪ドル対米ドル」がさらに下落すると観れば、豪ドル円も下落すると考えられます。

中長期的にみれば、豪ドル円の76円台から下値は「買い場」と観ていますが、

今しばらく値動きに注意したいところです。



気温は確実に冬に向かっていますが、寒暖の差が大きいようです。ご注意ください。

良い週末を・・・・。












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